شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش برای تحلیل روند پیش روی قیمت دارایی‌ها، اهمیت زیادی دارد. وقتی نمودار وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود، باید منتظر روند نزولی آن باشید. برعکس، ناحیه اشباع فروش می‌تواند مقدمه‌ای برای شروع روند صعودی در نمودار باشد. یکی از ابزارهای کاربردی و دقیق برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش، اندیکاتور Stochastic RSI است. در این مطلب آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI را آماده کردیم که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (StochRSI) یک شاخص فنی است که برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف اندیکاتور RSI در یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. به عبارت دیگر در فرمول محاسبه این اندیکاتور از داده‌های RSI استفاده می‌شود. اندیکاتور Stochastic RSI هم در شمار اسیلاتورها قرار می‌گیرد و به همین دلیل بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.
RSI و استوکاستیک هر کدام به تنهایی نوسان‌گرهایی هستند که برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند. ترکیب این دو اندیکاتور با یکدیگر کمک می‌کند تا یک نوسانگر با حساسیت به مراتب بیشتر حاصل شود که از قضا در بسیاری از مواقع حساسیت بیشتری هم دارد.
این اندیکاتور نخستین بار توسط توشار چاند (Tushar Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) در سال 1994 توسعه یافت. این دو نفر در کتاب خود تحت عنوان معاملات تکنیکال جدید به تشریح ایده اندیکاتور Stochastic RSI پرداختند.
محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI
معمولا برای محاسبه این اندیکاتور، دوره زمانی 14 روزه مد نظر قرار می‌گیرد. البته شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود این محدوده را تغییر دهید. دقت داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری را انتخاب کنید، احتمال خطا در سیگنال‌های Stochastic RSI افزایش پیدا می‌کند.
منظور از RSI در فرمول، مقدار شاخص آر اس آی در هر لحظه است. همچنین min (RSI) و max (RSI) به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار شاخص RSI در یک بازه زمانی 14 روزه را نشان می‌دهند.
آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI
نوبت به آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌رسد. سوال اساسی این است که اندیکاتور Stochastic RSI چه سیگنال‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ همان‌طور که اشاره کردیم، این شاخص بین 0 تا 100 (یا 0 تا 1) نوسان می‌کند. نقاط عطف در اندیکاتور استوکاستیک RSI، 20 و 80 هستند. این در حالی است که در اندیکاتور آر اس آی، دو عدد 30 و 70 به‌عنوان نقاط عطف در نظر گرفته می‌شوند.
وقتی مقدار اندیکاتور Stochastic RSI به زیر 20 (یا 0.2) کاهش پیدا می‌کند، به معنی آن است که نمودار وارد منطقه اشباع فروش شده است. از این جهت انتظار می‌رود که فشار فروش و روند نزولی دارایی در آینده نزدیک متوقف شود. از سویی دیگر، هرگاه مقدار این اندیکاتور به بالای 80 (یا 0.8) می‌رسد، نشان‌دهنده آن است که نمودار وارد منطقه اشباع خرید شده است. به همین دلیل انتظار می‌رود که فشار خرید و روند صعودی دارایی در آینده نزدیک متوقف شود.
علاوه بر آن، می‌توان از اندیکاتور Stochastic RSI برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی در کوتاه مدت استفاده کرد. برای این منظور مقدار 50 (یا 0.5) برای شاخص مبنای تحلیل قرار می‌گیرد. اگر نوسانگر با شتاب از محدوده 50 فراتر رود، می‌تواند شاهد جهش قیمت بود. همچنین در صورتی که نوسانگر به زیر محدوده 50 برود، احتمالا روند نزولی قیمت را شاهد خواهد بود.
اندیکاتور Stochastic RSI بهتر است یا RSI؟
تفاوت Stochastic RSI با RSI در فرمول محاسبه آن‌ها نهفته است. احتمالا این سوال در ذهن شما هم نقش بسته که با وجود کاربرد یکسان این دو اندیکاتور، کدامیک سیگنال‌های دقیق‌تر و بهتری را ارائه می‌کند؟ در پاسخ باید بگوییم که تجربه نشان می‌دهد سرعت حرکت اسیلاتور Stochastic RSI در مقایسه با RSI بیشتر است. به این معنی که معمولا نوسانات در این اندیکاتور سریع‌تر اتفاق می‌افتد. البته این موضوع به معنی برتی اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی نیست. بلکه هر یک از آن‌ها در جای خود کاربرد دارند.
در اینجا لازم است به یک نکته مهم اشاره کنیم. بعضا سرعت بالای حرکت اندیکاتور Stochastic RSI مانع از آن می‌شود که تحلیل‌گران از این ابزار به درستی استفاده کنند. به همین دلیل برای حل مشکل ذکر شده، برخی از تحلیل‌گران به سراغ میانگین متحرک 10 روزه اندیکاتور Stochastic RSI می‌روند. این کار باعث می‌شود که اسیلاتور از پایداری بیشتری برخوردار باشد.
آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI در تریدینگ ویو
در این قسمت، آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI در تریدینگ ویو را دنبال می‌کنیم. بعد از ثبت نام در سایت تریدینگ ویو، وارد صفحه نمودار قیمت دارایی‌ها شوید. دارایی مد نظر خود را فراخوان کنید. سپس در منوی بالای صفحه گزینه Indicators را انتخاب کنید. در پنجره باز شده ابتدا تب Thechnical را انتخاب کنید و سپس عبارت STOCH RSI را در کاد جستجو وارد نمایید.
سپس گزینه Stochastic RSI را انتخاب کنید. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نمودار اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی در پایین نمودار قیمت دارایی روی صفحه ظاهر می‌شود. نکته مهم دیگر، نوسانات شدید این شاخص است که بالاتر به آن اشاره کردیم.
کلام پایانی
در این مطلب به آموزش اندیکاتور استوکاستیک RSI پرداختیم. همان‌طور که شاهد بودید، از دو محدوده 20 و 80 به عنوان نقاط عطف این اسیلاتور برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در پایان لازم است تاکید کنیم که تصمیم‌گیری بر اساس این اندیکاتور برای خرید و فروش دارایی‌ها با ریسک همراه است. شما باید از یک یا چند ابزار تحلیل تکنیکال دیگر در کنار اندیکاتور Stochastic RSI استفاده کنید که سازگاری کامل با یکدیگر دارند. به این ترتیب می‌توانید سیگنال‌های دقیق‌تری را دریافت کنید.
